Meet Helling Van Bewegende Gemiddelde

Hoe kan ek die hoek van 'n bewegende gemiddelde wat geplot op 'n grafiek byvoorbeeld: Ek het 2 tot 3 bewegende gemiddeldes geplot op my kaarte. Gebaseer op die hoek (f. e. 60 grade) Ek het 'n indicatoron hoe sterk die huidige uptrend is. Moet ek bereken die hoek myself, gebaseer op die MA-waardes van die f. e. laaste 10candles, of moet ek gebruik die ObjectGet () - funksie het ek probeer die laasgenoemde, maar youhave om 'n naam spesifiseer, en aangesien al my MA het dieselfde naam (en ek dont seehow ek hulle kan verander), Theres niks uit te kom. (Hulle is eintlik die sameMAs, maar op grond van naby, hoë en lae pryse). Enige hulp sal baie waardeer word Dankie by voorbaat. Die hoek hang af van hoeveel tyd jy op die horisontale as. Veronderstel yourchart toon 2 dae en jy verander dat tot 1 dag, sal die hoek smaller. So geword Ek stel voor jy dit nie gebruik 'n hoek, maar iets soos quotaverage differencein pitte per timeframequot. Dit beteken: neem die verskil in waarde van MA1and Ma2 en deel dit deur die aantal tydsraamwerke tussen die oomblik Mas intersectedand die oomblik wat jy wil hê dat die hoek. Dankie vir die voorstel. Klink goed. Trouens, ek het reeds iets workingBut wat dit nodig het 'n bietjie tweaking. Jy kan nie meet 'n hoek van 'n helling van 'n reguit lyn op die schedulebecause het verskillende eenhede - die prys en tyd. Dit is moontlik om onlysimilar meet met 'n soortgelyke (graag wil). In hierdie geval moet jy probeer om 'n hoek ofan helling van 'n reguit lyn op die skedule te meet, uitgedruk deur pixels. Youcan is authentiek maatstaf net spoed van verandering van die prys in terme van Point unitfor n tydseenheid. Gann Fan Lines van Gann Fan gebou op ander hoek s. MT kan Hoek funksie voorsien gebaseer op die skerm pixels (trans uit twee waardes andtwo keer coodinates). Sedert hoek is meer goed vir mense om te sien. MathArctan (MathTan (((price1-price2) / (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) / ((shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 Ek is dit heeltemal eens met jou. Hoeke saak en dit gebruik al die tyd. Im belangstel in die formule wat jy gepos. Ive is om die hoek met thefollowing formule: helling is bereken op 'n ander funksie. Anglefactor kontroles vir die formaat VAN DIE jen. In elk geval, dit raak nou maar dit is nog steeds nie reg nie. Toe ek jou formule in plaas, kry ek 'n deel deur nul fout in die strategie tester. Is dit omdat die venster funksies hoef te werk binne die toetser of het ek gedoen somethingwrongThe papier betrokke is beskikbaar by www. theastuteinvestor / f / IJEFPublishedPaper. pdf die betrokke artikel is artikel 3 waar dit gestel quotUsing calculus, die nege en twee maande SMA tendens lyne is omskep in 'n wiskundige model, quot gevolg deur die beskrywing van gebruik in artikels 3.1 en 3.2 uitvoering maak babelproofreader 17 Julie 11 van die 17:27 1 beantwoord 'n bewegende gemiddelde is, per definisie, die gemiddelde van 'n paar aantal vorige datapunte. In die geval van kontinue funksie f: mathbb tomathbb, kan ons die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) met definieer venster grootte mathbb ni w GT 0 om die funksie in die geval van 'n diskrete funksie g wees: mathbb tomathbb as waarskynlik in die geval van finansiële programme, die SMA met venster grootte winmathbb is eenvoudig Nou, vir die deurlopende geval, deur die hoofstelling van die Analise, die afgeleide van die SMA is eenvoudig en vir die diskrete geval, met behulp van die verskil kwosiënt, ons het dit Let daarop dat die formule vir die afgeleide van die SMA is dieselfde in die diskrete en kontinue geval Nou kan ek die sin nie verduidelik Gebruik calculus. Die papier wat jy gekoppel is aan is ook ietwat ontbreek in detail vir my om te ontsyfer wat presies die skrywers in gedagte gehad het. Een moontlikheid is egter dat hulle net bedoel die bogenoemde waarneming: selfs al is die finansiële data strategies gegee, en nie voortdurend in die tyd, ons het dit deur die bogenoemde waarneming die volgende mooi feit: Laat g: mathbb tomathbb word 'n funksie gedefinieer slegs op heelgetal time-stappe. En laat f: mathbb tomathbb enige vaste arbitrêre deurlopende uitbreiding van g wat wees, f 'n kontinue funksie met die eiendom wat f (n) g (N) vir enige heelgetal n. Definieer die SMA soos hierbo en bereken hul derivate, dan noodwendig frac bar w (N) D-bar w (N) vir enige heelgetal n. Wat sê dat dit nie saak dat analise kan nie toegepas word om funksies gedefinieer op 'n diskrete domein wanneer jy met SMAs, die diskrete en kontinue beelde gee dieselfde antwoorde as jy hulle te evalueer aan die integrale timesteps. Slope Helling Inleiding Die helling aanwyser meet die opkoms - Over lopies van 'n lineêre regressie, wat is die lyn van beste passing vir 'n prys reeks. bo en onder vriespunt wisselende, die helling aanwyser beste lyk soos 'n momentum ossillator sonder grense. Dit is nie goed geskik vir oorgekoop / oorverkoopte vlakke, maar kan die rigting en sterkte van 'n tendens te meet. Dit kan ook gebruik word met ander aanwysers hoef te identifiseer potensiële inskrywing punte binne 'n deurlopende tendens. Berekening helling is gebaseer op 'n lineêre regressie (lyn van beste passing). Selfs al is die formule vir 'n lineêre regressie is buite die bestek van hierdie artikel, kan 'n lineêre regressie getoon word met behulp van die Raff Regressie Kanaal in SharpCharts. Hierdie aanwyser beskik oor 'n lineêre regressie in die middel met ewe ver buite tendens lyne. Helling is gelyk aan die styging-oor-run vir die lineêre regressie. Styging verwys na die prys verandering. Run verwys na die tyd. A 20-dag helling sal die styging-oor-loop van 'n 20-dag lineêre regressie wees. As die styging is 4 punte en die aanloop is twee dae, dan is die helling sal wees 2 (4/2 2). As die styging is -6 punte en die aanloop is 2, dan is die helling sou wees -3 (6/2 3). In die algemeen, 'n bevordering periode het 'n positiewe helling en 'n dalende tydperk het 'n negatiewe helling. Die krans hang af van die skerpte van die voorskot of afname. Grafiek 1 toon SPY met drie verskillende 20-dag tydperke (oranje, geel, blou). A 20-dag Raff Regressie Channel getoon vir elke tydperk van 20 dae. Die lineêre regressie, in die middel, verteenwoordig die lyn van beste passing vir die 20 datapunte. Die stippellyne dui die einde van die tydperk 20 dae en die waarde van die helling teen daardie prys punt. Die eerste periode is relatief plat en die helling is skaars positief. Die tweede periode is en die helling is duidelik positief. Die derde periode is af en die helling is negatief. Hou in gedagte dat die helling verander so oud datapunte afgelaai en nuwe data punte bygevoeg. Tendens Identifikasie Helling kan gebruik word om die tendens te kwantifiseer. 'N positiewe helling is per definisie 'n uptrend. Net so 'n negatiewe helling definieer 'n verslechtering neiging. Grafiek 2 toon die Dow Nywerhede met 'n 52-week Helling (een jaar). Die rooi stippellyne wys die helling draai negatief, terwyl die groen stippellyne wys die helling draai positief. Die 52-week Helling was positief vir sowat twee jaar (2006-2007) en dan draai negatiewe in Februarie 2008. Hoewel die Dow onderste draaipunt in Maart 2009 en verhuis skerp hoër, die 52-week Helling nie terug te steek in positiewe terrein tot September 2009. Let daarop dat die helling van die tendens nie voorspel. In plaas daarvan, dit volg die tendens of die prys punte. Dit beteken daar sal 'n paar lag wees. Tendens Krag Directional beweging kan ook belangrik wees wanneer die ontleding van die helling. 'N negatiewe en stygende helling toon verbetering binne 'n verslechtering neiging. 'N Positiewe en val helling toon agteruitgang in 'n uptrend. Grafiek 3 toon die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) met die 100-dag helling. A 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is bygevoeg om opwaartse fases en afswaaie identifiseer. 'N helling styg wanneer bo sy 20-dag SMA en toe onder val. Vier belangrike CROSSOVER geïdentifiseer op hierdie grafiek (groen / rooi pyle). Let daarop dat die CROSSOVER plaasgevind het voor die helling het negatiewe of positiewe. Dit is soos 'n voorste aanduiding vir die helling. Let ook op die weiering na die negatiewe kruis in Julie 2008 en die hertoets na die positiewe kruis in Januarie 2009. Hierdie vroeë helling terugskrywings vooruitsig 'n skuif in positiewe terrein of tendens verandering, maar moenie verwag dat 'n uitgebreide skuif na elke bewegende gemiddelde crossover. Die 100-dag Helling verskuif onder sy 20-dag SMA in Augustus 2009, maar QQQQ gehou reg oor die beweging van hoër. 'N dalende en positiewe helling weerspieël minder steil in die vooraf. Let op hoe die 100-dag Helling positiewe gebly as QQQQ hoër voortgesit vanaf September 2009 tot Januarie 2010. Handel Vooroordeel Helling alleen kan nie gebruik word om deel te neem in 'n deurlopende tendens, maar dit kan gebruik word met ander aanwysers aan potensiële inskrywing punte te identifiseer. In die besonder, kan Helling gebruik word vir tendens identifikasie om 'n handel vooroordeel te vestig. 'N positiewe helling dikteer n lomp vooroordeel, terwyl 'n negatiewe helling dikteer n lomp vooroordeel. Een keer 'n handel vooroordeel is vasgestel, 'n momentum ossillator gebruik word om potensiële inskrywing punte te identifiseer. Die keuse van momentum ossillator is regtig 'n persoonlike voorkeur. Die voorbeeld met Apple gebruik die 100-dag Diep 10-dag Williams R. Die tydperk blik terugslag vir die helling moet aansienlik meer wees as die uitkyk terug tydperk vir die momentum ossillator. Die helling definieer die groter tendens, terwyl die momentum ossillator 'n subset van die tendens verteenwoordig. Grafiek 4 toon die 100-dag Helling beweeg bo nul in Julie 'n lomp vooroordeel te vestig. Slegs lomp seine kom in aanmerking vir die momentum ossillator. Dit sluit in oorverkoopte lesings, middellyn CROSSOVER of sein lyn CROSSOVER. Williams R nie 'n sein lyn, maar MACD en PPO doen. Die blou stippellyne wys wanneer 10-dag Williams R beweeg onder -80 tot oorverkoop geword. Let daarop dat hierdie lesings ooreenstem met 'n kort terugsakkings in die voorraad. Behalwe vir die laaste oorverkoop lees in die begin van Desember, Apple hervat sy uptrend kort na hierdie oorverkoop lesings. Relatiewe sterkte van die helling van twee (of meer) sekuriteite kan vergelyk word met relatiewe sterkte en relatiewe swakheid identifiseer. Die grafiek hieronder toon Amazon (AMZN) met die SampP 500. Beide effekte getoon met die 20-dag Helling (swart). Die blou vertikale lyn dui op 'n punt in die begin van November wanneer Amazon het 'n positiewe helling en die SampP 500 het 'n negatiewe helling. Amazon is duidelik beter as die SampP 500 op hierdie tyd. Trouens, wanneer die SampP 500 laagtepunt bereik vroeg in November, Amazon het die pad hoër met 'n skuif vanaf 117 tot 143. Let daarop dat Amazon het hoër selfs as die helling laer beweeg. Die Amazon Helling draai negatiewe in die middel van Desember en die SampP 500 Helling was steeds positief. Hierdie situasie herhaal die tweede week van Januarie. Gebaseer op die helling vergelyking, Amazon het van relatiewe sterkte in November tot relatiewe swakheid in Desember en Januarie. Tydens hierdie twee maande, die 20-dag lineêre regressie vir Amazon is skuins af, terwyl die 20-dag lineêre regressie vir die SampP 500 is skuins up. Gevolgtrekkings Helling meet die styging-oor-loop van 'n lineêre regressie. In die algemeen, 'n uptrend is teenwoordig wanneer Helling is positief en 'n verslechtering neiging bestaan ​​wanneer die helling negatief. Die tydsraamwerk hang af van die aantal dae. 10 dae dek 'n kort termyn tendens, 100 dae per medium termyn tendens en 250 dae 'n langtermyn-tendens. Soos met 'n tipiese tendens volgende aanwysers, Helling lags prys en omkeer na 'n werklike bo-of onderkant. Dit beteken egter nie afbreuk aan sy nut. Tendens identifikasie en tendens krag is belangrike instrumente, selfs vir handelaars. Soos met bewegende gemiddeldes, kan Helling word met momentum aanwysers om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Klik hier vir live grafiek met die helling aanwyser. SharpCharts Helling kan gevind naby die onderkant van die aanwyser lys op SharpCharts. Die standaard parameters (20) verander kan word na die verlangde tyd raam pas. Soos alle aanwysers, kan Helling bo die prys plot geplaas word, agter die prys plot of onder die prys plot. Daarbenewens kan gebruikers die groen pyl klik langs gevorderde opsies om 'n bewegende gemiddelde of 'n ander aanwyser om Helling van toepassing. Voorgestelde skanderings oorverkoop in 'n uptrend. Die skakel na hierdie scan openbaar aandele met 'n positiewe 100-dag helling en oorverkoopte Williams R (hieronder -80) oorgekoop in 'n verslechtering neiging. Die skakel na hierdie scan openbaar aandele met 'n negatiewe 100-dag helling en oorgekoop Williams R (bo -20). Verdere Studie Hierdie boek dek baie grond, maar sluit 'n afdeling oor regressie analise met behulp van lineêre regressies. Trading Systems en metodes Perry KaufmanIs daar enige aanduiding te meet bewegende gemiddelde helling en vertoon sterk tendens. Re: Is daar enige aanduiding te meet bewegende gemiddelde helling en vertoon sterkte van tr 'n MA is nie 'n lyn is dit 'n kurwe, so as jy wil hê dat die inslag vind, sal jy het om dit te omskep in 'n lyn. 'N eenvoudige manier om 'n lyn te definieer is gebruik 2 punte. so in jou geval, as 'n mens punt is vandag, jy sal moet besluit hoe ver terug sal die tweede punt Nou wees, afhangende van die keuse van die helling van dieselfde bewegende gemiddelde sal aansienlik wissel. In plaas van om die helling, gebruik Roc van daardie MA, dit die verplasing tussen 2 pointsLinear Regressie hoekmeting In my toets vang, lineêre regressie krommes lyk beter as bewegende gemiddelde om tendens te bepaal. Alle beslissings van die tendens het lag, maar die regressie kurwe lyk beter ondersteuning en weerstand te bied, blyk te draai by punte wat die prys beter op re-toetse kan bevat, en kan meer tydige leidrade oor prys rigting bied deur die waarneming van die hoek van die regressie kurwe. Ek het die basiese beginsels van die lineêre regressie kurwe verduidelik in die standaard fout Bands en R-kwadraat artikels in hierdie afdeling. Ek won8217t herhaal wat 'n regressie kurwe is. Gaan na daardie skakels as jy meer inligting oor wat 'n lineêre regressie kurwe is nodig. Die hoek van 'n aanduiding kan maklik gemeet met behulp van die arctustangens funksie, wat beskikbaar is in TradeStation is, sowel as die meeste ander programme. Die probleme in die meting van die regressie kurwe sal dieselfde probleem aan te bied as 'n poging om die hoek van die kant van 'n basketbal te meet. Dit is 'n kurwe, nie 'n reguit lyn. 'N Mens kan die werklike lineêre regressielyn by elke punt langs die kurwe te meet, maar dit sou omslagtig om te bereken word. Om die hoek van 'n kurwe te meet kan jy die huidige punt op die regressie kurwe neem en te vergelyk wat met die vorige punt. Dit lyk ook goed om 'n resolusie. Jy kan die huidige punt en die punt neem 10 bars terug, maar youd mis die begin van die beurt. Daar is geen perfekte oplossing, maar I8217ve besluit vir nou, ten minste totdat ek kom met 'n beter idee, om die huidige punt op die regressie kurwe neem en te vergelyk wat met die gemiddelde van twee of drie bars terug. Dit lyk na 'n goeie kompromie. Verwys na die volgende grafiek. Die boonste grafiek toon die pryse met 'n taamlike lang termyn en stryk lineêre regressie kurwe. Ek het die Dow mini termynkontrak op 'n baie kort termyn bosluis grafiek want ek geredelik gevind talle voorbeelde van zwiepend maar trending prys patrone. Daar sal geen verskil in die begrippe as dit gebruik word op 'n daaglikse kaarte. Die laer subgraph het die uitslag van die arctustangens lyn, wat dit die hoek maatreël, wat ooreenstem met die hoek van die bogenoemde regressie kurwe I8217ll noem. Ek gebruik die huidige waarde en die meet van die hoek met die gemiddelde van die vorige paar bars. Die verpletter siaan lyn is die nul basis lyn, sodat die helder blou lyn is dui op 'n up hoek in die regressie kurwe as dit bo die basis lyn. A af skuins kurwe op die regressielyn word aangedui as die hoek maatreël is onder die nul basis lyn. Die twee vertikale lyne op hierdie grafiek verwys na die punt waar die hoek maatreël kruisies die basis lyn, wat dieselfde punt dat die regressie kurwe van rigting verander. Een opmerking oor die hoek van 'n regressie kurwe: as jy eintlik 'n gradeboog te neem en te meet die hoek van die lyn op jou monitor, die hoek gemeet sal afhang van die skaal van die grafiek, grootte en vorm van monitor, hoeveel aanwysers is in die sub-grafieke, hoe styf bars saam benoud, ens Daarom is die werklike getalle word bereken deur die aanwyser kan nie presies ooreenstem met die werklike hoek as visueel gesien. Maar die algemene rigting van die regressielyn, sy versnelling of vertraging, en belangrikste, die punt van die verandering van rigting sal al akkuraat wees, selfs al is die werklike getalle verskil. Punt 1 toon die hoek mate negatief, maar die verhoging in die rigting van die basis lyn. Jy kan sien dat die regressie kurwe op die prys grafiek as nog afwaartse wys, maar progressief op 'n minder steil hoek. By punt 2 van die hoek maatreël gaan positief op dieselfde punt as die regressie kurwe op die prys bars rigting verander van af te. Punt 3 toon 'n steil uptrend in die regressie kurwe. Let op hoe die hoek meet lyn styg skerp aan die begin van die beweging, maar dan plat uit, wat aandui dat die regressie kurwe is steeds trending by 'n steil hoek, maar die hoek is nie te versnel. Punt 4 toon 'n geringe afwyking as dit probeer om up-merk 'n paar bars, en dan begin daal. Dit is byna onsigbare op die werklike regressie kurwe, maar is baie duidelik op die hoek meet. Punt 5 toon 'n selfs meer uitgesproke divergensie as pryse probeer om 'n nuwe hoë, en misluk. Punt 6 toon die kruis van die nul basis lyn met die regressie kurwe draai af op dieselfde kroeg. Punt 7 dui op 'n steil hoek af, soos blyk op die regressie kurwe self. Bo is dieselfde term, maar 'n tweede regressielyn bygevoeg. Die parameter gebruik is baie korter. Die idee was om 'n sneller te ambagte te voer in die rigting van die langer termyn tendens het, of dalk om punte van divergensie voor die tendens verander bied. Snellers in hierdie voorbeeld sou terugsakkings binne die tendens soos die hoek kort termyn mate draai onder nul lyn wees, of verkoop in downtrends met afswaaie oor die lyn nul. Punt 1 was nie 'n goeie voorbeeld as die hoek langer termyn maatreël was tot trending teenoor die lyn nul. Punt 2 is 'n mooi nadeel onder die lyn nul met die tendens steeds versnel. Punt 3 was soortgelyk, maar hoek maatreël was nie meer versnel, maar nog steeds op 'n hoë vlak. Entry daar sal 'n paar winste gehad het. Dieselfde punt 4 en punt 5. Die parameters van hierdie twee Terugblik tydperke en glad nie is geskik op enige manier. Ek wou net 'n moontlike toepassing van hierdie idee te toon. Bo is dieselfde kontrak, maar op 'n ander dag. Jy kan sien aan die linkerkant van die grafiek hoe aanhoudende die neiging is. Die hoek maatreël is op 'n hoë vlak, maar baie plat. Punte 1, 2, en 3 sou winspotensiaal aangebied. Die hoogtepunt na punt drie aansienlik afgewyk het van die nuwe hoë prys, en die langer termyn hoek maatreël is besig om 'n bietjie te daal, hoewel die prys grafiek die regressie kurwe gelyk asof dit nog sterk is die bevordering van. As pryse gevorm n kop en skouers bo die hoek korttermyn-maatreël gehou dalende uit laer vlakke. Die hoek langer termyn maatreël uiteindelik oor die nul basis lyn, maar een wat in 'n steil afdraand vir 'n geruime tyd. Punt 4 was 'n afswaai in die kort termyn hoek met 'n nog steil hoek in die langer termyn. Punt 5 was 'n waarskuwing soos dit blyk met 'n effense upmove begin in die langer termyn hengelaar meet. Punt 6 was 'n opswaai sodra die langer termyn hoek terug na die onderstebo was. Bogenoemde grafiek is dieselfde prys reeks, hierdie keer met die twee hoek meet lyne van die vorige voorbeeld bymekaar getel en geplot as 'n histogram. Die kleur verander van rooi na groen voorkom wanneer die rigting van die histogram veranderinge. Punt 1 toon 'n mooi opswaai van bo die lyn nul, hoewel die histogram verander rigting paar keer voordat dit bestaan ​​uit sy verstand. Punt 2 is soortgelyk. Punt 3 toon 'n plat area met geen werklike rigting. Die opsomming van die langtermyn en korttermyn-hoeke was naby nul, en jy kan sien pryse is plat sowel. Punt 4 begin om af te breek, en met die uitsondering van een groen bar, die histogram volg die pryse laer as die eerste been, en hervat by punt 5 vir die res van die af-beweging. Punt 6 probeer om die af-beweging te hervat. Dit blyk by punt 7. Pryse is nog steeds in 'n verslechtering neiging, maar na 'n paar bars die histogram gaan positief en 'n groot upmove plaasvind. Punt 8 vang die top wanneer dit blyk weer af. Punt 9 vang die volgende opswaai. Hier is dieselfde term weer, hierdie keer met die werklike hoek meet lyn ingesluit met die histogram. Hier is nog 'n voorbeeld van 'n ander tydperk. Punt 1 het die kort termyn hoek bevordering skerp as die langtermyn is byna die kruising van die lyn nul, met die uitgang by punt 2. Die opswaai in die hoek kort termyn lyn gevang 'n bietjie van die opswaai tussen punt 2 en 3, punt 3 'n perfekte uitgang. Punt 4 was 'n lekker kort as die hoek langtermyn mate was op pad af, en pryse is verset teen regs by die afronding oor langtermyn regressie kurwe. Punt 5 was 'n voortsetting af. Die kort termyn lyn didn8217t kry oor die lyn nul, maar die histogram hervat sy rooi bars. Punt 6 was nog 'n goeie kort. Punt 7 kan 'n goeie lang inskrywing met die afronding uit die hoek maat gewees, ten spyte van die hoek nog steeds af. Bogenoemde grafiek toon 'n moontlike gebruik as 'n instrument om divergensie bevestig. Punt 1 toon prys probeer om 'n nuwe hoë maak. Punt 2 op die histogram van die hoek maatreëls toon duidelik divergensie. Let op hoe lank die histogram bars gehou dalende deur punt 3. Bogenoemde grafiek ek net bygevoeg 'n dag nadat ek oorspronklik hierdie artikel gepos. Dit is die YM laat in die dag as dit probeer om te herstel van 'n groot selloff. Ek het gedink dit grafiek was interessant as die opsomming lyne (histogram) werklik die impulse baie akkuraat vasgelê, en omgekeer regs by die ommekeer punte in die prys. Die langtermyn lyn gebly in 'n bestendige uptrend deur die grootste deel van die grafiek. Die lyn is plat soos dit wasn8217t versnel, maar dit was steeds op 'n hoë vlak. Die meeste van die opsomming, of histogram, is bars meestal beïnvloed deur die kort termyn regressie hoeke. Let ook op weer hoe goed die hoek langtermyn maat omgerol baie vinnig reg voor die regressie kurwe op pryse omgerol. Die gebruik van hoekmeting op regressie krommes kan of mag nie die basis van die skep van 'n verhandeling benadering wees, maar ek glo dat dit te doen kan waardevolle leidrade om subtiele veranderinge in die tendens wat nie duidelik kan wees van kyk na die pryse en regressie krommes alleen gee. Lineêre regressie krommes is geneig om te versnel en verlangsaam vinniger as tradisionele bewegende gemiddeldes, en meet die hoeke kan help sien dit baie meer duidelik. Dit is voortgesette navorsing sodat ek hierdie post sal werk as ek vorder. Bygevoeg op 3 September 2007. I8217ve het baie e-posse oor hierdie onderwerp. Ek wil opklaar 'n belangrike punt op die meting van die hoeke op kaarte. Wanneer jy 'n hoek te meet of te doen met 'n gradeboog of en arctustangens funksie, die hoekmeting wat jy ontvang is NIE invariante. Die hoek is heeltemal afhanklik van die skaal van jou grafiek. Om te bewys dit net voeg 'n taamlike lang bewegende gemiddelde wat lyk asof dit hou oor 'n 45 grade hoek, en dan trek 'n Gann hoek, of enige vorm van tendens-lyn jou kartering pakket kan vertoon wat bepaal die hoek van 'n graad wat jy spesifiseer, eerder as om op datapunte. Stel die hoek om die hoek van die bewegende gemiddelde benader op jou grafiek. druk dan die tralies strenger. Jy sal sien die vaste lyn jy het beweer dieselfde hoek, maar die visuele helling van die bewegende gemiddelde is nou steiler. verbreed dan die bar spasiëring uit 'n paar keer. Die bewegende gemiddelde is nou minder steil. voeg nou 'n aanduiding of twee onder die prys bars. Nou is die bewegende gemiddelde is veel minder steil. As jy genoeg aanwysers voeg, kan die bewegende gemiddelde kyk relatief plat. Dit is amusant om te sien mense plaas in die dag handel chat rooms wat die hoek van die bewegende gemiddelde isn8217t steil genoeg om 'n handelsmerk te neem. Steil genoeg in vergelyking met wat dit hang alles af van die skaal van die grafiek, die grootte van die skerm, of skerm is horisontale of vertikale, aantal aanwysers, ens ens So vind ek die hoek maatreël wat hier aangebied word baie nuttig, maar jy het om te hou in gedagte gehou word dat die vertoon waardes is relatief en moet geïnterpreteer word dat die pad. Jy can8217t dink aan die hoek maatreëls in absolute terme. Die relatiewe steilte tussen twee regressie krommes, en die draaipunt van tot af van die kurwes is die belangrike inligting, nie die werklike getalle. Hierdie aspek van die meting van die hoeke is ook die rede waarom ek verwerp die meeste Gann tegnieke. Hoop dit klaar verwarring. 7 gedagtes oor ldquo lineêre regressie hoekmeting rdquo Mike Winfrey sê: Hallo Doug, Nog 'n interessante konsep wat baie sin maak. So, probeer ek dit self. Slegs die hoek lyne tot dusver verteenwoordig en sien wat jy praat. I8217m behulp van 'n 34 linreg as die basis en eksperimenteer met die vinniger kinders om te sien wat hulle wys. Ek sien dat my nul lyn kruise en die rigting veranderinge op die 34 saamval met mekaar so lyk dit dat ek daardie deel reg. Die enigste ding wat I8217m nuuskierig oor op hierdie punt is die rede waarom my hoek lyne aren8217t so glad as your8217s. die 34 lyk ok te wees, maar maak nie saak wat ek gebruik vir die vinniger een, die lyn is baie hoekig. Enige aanbevelings Ook het jy ook 'n vermenigvuldiger in jou formule om rekenskap te gee van die verskille in die aantal bosluise / prys tussen die verskillende markte Ek het dit in my en dit lyk om werklik te maak die hoeklyne nog meer hoekig en natuurlik die amplitude verhoog as ek 'n groter aantal. Doug Tucker sê: Mike, ek het ook 'n eksponensiële bewegende gemiddelde gebruik om dit glad te maak. Dit voeg 'n bietjie lag, maar ek hou van die gladheid. TradeStation gebruik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, maar berekening tye is baie langer, so ek het dit verander na eksponensiële. Daar isn8217t veel verskil. Op 'n 34 regressie tydperk I8217d probeer bewegende gemiddelde waardes van 10 of 14, of as die gebruik van eksponensiële die toepaslike eksponent waarde van die kursus. Ek hou van die 80 tydperk regressie met die 14 bewegende gemiddelde. Sommige van my voorbeeld is selfs meer soos 100 en 20. Jy moet net om te eksperimenteer. Die baie kort waardes is ook nuttig, soos die standaard waardes in TradeStation van 21 vir die LR en 3 vir die MA. That8217s wat die oorspronklike verwysing deur Jon Anderson gebruik, en dit werk baie goed. Hou my op jou vordering. Dankie, Doug Doug Tucker sê: Mike, ek die ander deel van jou vraag vergeet. Ja ek het nie om aan te pas vir verskillende markte en tydraamwerke. Tot dusver I8217m net gebruik dit op bosluis kaarte, maar as ek dit gebruik op 'n daaglikse kaarte die hoeke die regte rigting, maar die skaal af. Maar I8217m nie so belangstel as ek die presiese hoek as wat sal beïnvloed word deur hoe die grafiek is afgeskaal. As jy 'n werklike hoek meting van die regressie kurwe dit sal verander nie, afhangende van hoeveel aanwysers wat jy het, so groot soos monitor, bar spasiëring, ens So I8217m meer bekommerd oor die algemene rigting en relatiewe steilte van die meting. Mike Winfrey sê: Net 'n bietjie pret met hierdie. Ek het dit aanpasbaar. Maar ek didn8217t soos wat ek gesien het vir die manier waarop ek handel. Die aangepaste tydperk was te groot. So, sny ek die aangepaste tydperk in die helfte. Dit lyk na 'n beter doen. Die helfte aanpasbaar is die vinnige ma en dan het ek 'n mulitplier die stadiger ma te bereken. So as die aangepaste tydperk word bereken as 34, ek sny dit in die helfte om te gebruik 17 vir die vinniger ma. Dan gebruik ek 17 as die basis vir die stadiger ma te bereken. Die mulitplier kan wees 1 deur middel van wat ook al. Soos ek said8230having pret. Sommige van die ma kombinasies te skep 'n paar patrone wat werklik lyk verhandelbaar. Baie CCI-ish en tydige inskrywings ook.